001: 時間帯（セッション）特徴量の分析と強化

ステータス: active（バックテスト検証中）

概要

USD/JPYは東京・ロンドン・NYセッションで明確に異なる市場特性を持つ。 カテゴリカルなセッションフラグの代わりに、連続値のセッション派生特徴量を追加。

現状分析結果（過去90日・H足1472本）

セッション	平均値幅	最大値幅	陽線率
東京 (09-18 JST)	24.4 pips	195.1 pips	54.4%
ロンドン (16-01 JST)	26.1 pips	195.1 pips	49.7%
NY (22-07 JST)	22.7 pips	183.2 pips	51.1%
L-NY重複 (22-01 JST)	31.8 pips	-	45.2%

最もボラが高い時間帯: 22時JST(32.5pips), 0時JST(32.5pips)

実施内容

Phase 1: セッション統計分析 — done

• [x] 東京/ロンドン/NYセッション別のボラティリティ分布
• [x] セッション別の平均値幅（ATR相当）
• [x] セッション別の陽線率（方向偏り）
• [x] セッション重複時間帯（London-NY: 13-16 UTC）の特異性
• [x] Web表示: forex/views.py の fx_index ビュー（/forex/）

Phase 2: 特徴量エンジニアリング — done

• [x] session_progress: セッション内経過率（0.0→1.0）
• [x] session_overlap: London-NY重複帯フラグ（13-16 UTC）
• [x] session_overlap_tl: Tokyo-London重複帯フラグ（7-9 UTC）
• [x] prev_session_return: 前セッション（9本前）の変化率
• [x] session_return: 現セッション開始からの変化率
• [x] atr_session_ratio: ATRのグローバル平均対比（ボラの相対高さ）

Phase 3: 検証 — done

• [x] バックテスト比較（セッション特徴量あり vs なし）
• [ ] 特徴量重要度の確認（Optuna最適化後に実施）

バックテスト結果（セッション特徴量追加後）

H足 (n=40) | 期間 | Close MAE | Dir Acc | 変化 | |------|-----------|---------|------| | +1h | 0.0723% | 52.5% | ±0 | | +4h | 0.1481% | 50.0% | +2.5% | | +12h | 0.2419% | 65.0% | ±0 |

30M足 (n=67) | 期間 | Close MAE | Dir Acc | 変化 | |------|-----------|---------|------| | +1 bars | 0.0536% | 41.8% | +1.5% | | +2 bars | 0.0718% | 50.7% | ±0 | | +6 bars | 0.1089% | 55.2% | -6.0% |

サンプル数が少なく統計的な誤差範囲。Optuna最適化で重み調整後に効果拡大の見込み。

ベースライン（セッション特徴量なし）

H足

期間	Close MAE	Dir Acc
+1h	0.0707%	52.5%
+4h	0.1567%	47.5%
+12h	0.2404%	65.0%

30M足

期間	Close MAE	Dir Acc
+1 bars	0.0456%	40.3%
+2 bars	0.0645%	50.7%
+6 bars	0.1092%	61.2%

変更ファイル

ファイル	変更内容
forex/management/commands/_predict_fx/feature_engineering.py	_add_session_derived_features() 追加
forex/views.py	fx_index, _compute_session_stats 追加
templates/forex/index.html	FXトップページ（ガイド+統計）
forex/urls.py	/forex/ パス追加
templates/forex/base.html	ナビにFXガイドリンク追加
templates/includes/_nav_dropdowns.html	FXドロップダウンにガイド追加